报告现场

10月17号下午，应应用数学学院邀请，天津大学王凤雨教授在仙林校区德业楼518教室作了题为“从Brownian运动到随机微分方程”的学术讲座。应用数学学院、经济学院概率统计方向部分青年教师和研究生参加讲座。讲座由应用数学学院院长方国昌教授主持。

王凤雨教授的讲座涵盖了多个重要的数学理论和随机过程的研究进展。他回顾了Brownian运动的研究历史，强调了这一经典课题在概率论中的重要性，并详细讲解了Wiener过程的构造，指出了其在随机分析中的基础性作用，为后续的讨论奠定了坚实的理论基础。随后，王凤雨教授介绍了Fokker-Planck方程与随机过程的Kolmogorov理论之间的关系，阐述了如何通过这些理论来描述粒子在随机环境中的演化过程，深入探讨了随机微分方程（SDE）如何与Fokker-Planck方程相联系，并强调了Ito随机微分理论在这方面的贡献，展示了该理论在解决实际物理、金融经济等领域问题的强大能力。

此次报告不仅增进了师生对随机过程及其应用的深入理解，也激发了研究生们对科研工作的热情，鼓励他们在这一领域进一步探索与创新。

王凤雨，主要从事概率统计研究。国家杰出青年科学基金获得者，曾获国家自然科学三等奖、教育部科技进步一等奖、教育部自然科学一等奖，首批入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选。王凤雨教授发现了无穷维的Harnack不等式，被称为“王Harnack不等式”，并有效地应用到马氏半群诸多性质的研究之中。此外，王凤雨教授和陈木法院士还利用概率方法建立了Riemann流形上的第一特征值的全新的变分公式。王凤雨教授在《概率年鉴》《概率论及相关领域》以及CMP等国际知名期刊发表论文近200余篇，并出版多部专著。

（应用数学学院）